Какие фильмы ужасов запрещены в России?

Потому что никакие. В России, вообще, очень мало, что запрещают из киноконтента. Существуют законодательные нормы, по которым фильм не сможет получить прокатное удостоверение, но дистрибьюторы знают тонкости этого закона и просто не связываются с подобными релизами. А если и связываются случайно, то сами вырезают оттуда всё запрещённое, как это случилось с кислой гей-драмой "Супернова". И есть единичные случаи, когда фильмы не получают прокатку из-за политических соображений. На моей памяти такими были бредовые фильмы "Смерть Сталина", "Номер 44" и невовремя созревший "Ампир V".