Ну, на мой взгляд, многослойным сюжетом и захватывающей атмосферой обладает сериал-гигант "Клан Сопрано". Так же, я бы подчеркнул ещё "Настоящий детектив".
Я посоветую вам относительно новый сериал "Мир Дикого Запада", сценарий к которому писал брат Кристофера Нолана (как и к многим его фильмам). Не хочу спойлерить, так что скажу только что слоев там достаточно. Приятного просмотра!