А. Психотерапия:
КБТ (когнитивно-бихевиоральная терапия) - для большинства случаев лёгкой-умеренной, "невротической" или реактивной депрессии оптимальный вариант. Включает в себя поведенческую активизацию, работу с мысленными установками и, последнее время, практику внимательной осознанности (mindfulness).
Психодинамическая краткосрочная (фокальная, интенсивная и т.п.) терапия - подходит для хронической-перзистентной депрессии или дистимии, а также при характерологической депрессии ("депрессивное расстройство личности", практически ничем от хронической не отличается).
Некоторые другие методы, которые не так распространены и особенных отличий и показаний не имеют, даже если и эффективны (межличностная психотерапия, эмоционально-фокусированная и т.п.).
Б. Фармакотерапия:
В тяжёлых случаях показано комбинированное лечение, так как есть убедительные свидетельства, что при депрессивных расстройствах это даёт добавленную пользу (в отличие от тревожных в большинстве случаев, например).