Термин "рай" вообще не принадлежит религии,хотя по сути является её архетипом.Утопические представления людей о существовании некоего места,где бы человеческая жизнь была блаженна и беззаботна появились ровно в тот момент,когда у человека появилась такая физиологическая особенность,как абстрактное мышление,а это,как Вы понимаете,произошло за долго до того,как сформировалась первая монотеистическая религия.Если попытаться ответить на Ваш вопрос конкретно,то понятие о рае возникло в язычестве ровно тогда,когда вообще возникло это язычество.Возникновение такого образа в головах относительно примитивных людей,образа,который по сути является явным антиподом их насущной действительности,объясняется социальным явлением,которое Карл Юнг называет "явлением коллективного бессознательного".Если будет интересно,об этом можно прочесть в его труде "Структура бессознательного".
Но а если говорить конкретно о "современных" религиях,тех религиях,которые живы и по ныне,то понятие рай впервые упоминается в индуизме.