Чтобы музыка заиграла везде, попробуйте сказать «Алиса, включи музыку везде» :)
Можно также уточнить трек, плейлист или исполнителя. Подробнее про режим мультирума можно прочитать вот здесь: https://yandex.ru/support/station/multiroom.html?lang=ru