Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
В Windows 10, равно как и в предыдущих версиях, в профиле пользователя существует ряд папок с локализованными названиями — Рабочий стол, Документы, Загрузки и прочие. При смене языка сами папки не переименовываются. Вместо этого для их отображения в Проводнике выбирается локализация из соответствующего языка. Ключ локализации, а также отображаемая иконка указаны в системном файле desktop.ini, находящимся внутри каждой такой папки:
Визуально название папки меняется, при этом в самом пути к файлам будет по-прежнему видно старое название. Это сделано специально, чтобы программы, сохранившие пути в настройках (тот же vscode), не потеряли эти папки.
Не все строки в Windows 10 локализуются при смене языка, какие-то остаются на оригинальном языке, на котором была произведена установка. Это в первую очередь имена папок, также некоторые сообщения об ошибках, язык загрузчика и прочее.
Но вернёмся к вашему скриншоту. На нём мы видим синхронизированные папки в OneDrive, в настройках которого они когда-то были выбраны. Выглядело это примерно так:
Чтобы переименовать синхронизированную папку, попробуйте поступить следующим образом.
Отключите синхронизацию папки Рабочего стола, переименуйте локальную папку, после чего снова синхронизируйте с OneDrive.
Зайдите в C:\Users\<ваше имя>, найдите там папку Рабочий стол и переименуйте её любыми средствами кроме Проводника (Проводник тут не помощник, так как будет показывать уже локализованное имя).
Альтернативно, можно создать ссылку (т.н. junction) на папку Рабочий стол, назвать её Desktop и открывать в VSCode уже её. Для создания такой ссылки используйте команду