Обычно тут несколько вариантов:
1. Загружаем с официального сайта разработчика дистрибутив, размещаем его файлы в нужной директории на хостинге или локальном веб-сервере.
Дальше создаем базу данных, запоминаем хост, имя базы, имя пользователя и пароль, введя их после в процессе установки. Далее переходим по ссылке, по которой должен открываться ваш сайт и выполнив пару действий по подсказкам системы, вы получите рабочий сайт на WordPress.
2. Если заниматься лениво или кажется сложным, хостинг-провайдеры часто помогают с установкой CMS или даже автоматизировали процессы.
К примеру, на хостинге, которым пользуюсь сейчас (не реклама), можно установить из раздела "Каталог CMS", все процессы произойдут автоматически. У многих хостеров такая функция есть.