Как преобразовать файл python (.ру) в исполняемый файл .exe?

Как уже ответил Павел, это делается силами pyinstaller

Желательно работать в виртуальном окружении, что бы не свернуть в exe ненужные библиотеки.

После установки запустите в терминале:

pyinstaller -w -F filename_.py

где:

• -w — что бы не открывался терминал при запуске exe,
• -F — для создание только одного файла. Стандартно на выходе папка с множеством вспомогательных файлов.

Готовый exe можно найти в папке dist рядом с py-файлом.

Это самое основное из pyinstaller. Для расширенной настройки посмотрите их doc.