Занимательный вопрос, и если присмотреться, достаточно важный.
Основное, что стоит понимать - чувство жалости в когнитивном (умственном) плане направляется на некое ущербное и неполноценное существо, которое переживает при этом незаслуженные страдания. Ну, например, ребёнка может быть жалко, так как он маленький и немного что может.
Сочувствие - это всего лишь способность разделить некие переживания с кем-то, кто их переживает. Не всегда осознаётся, но и "сорадование" - тоже форма сочувствия, не отрицательными эмоциям, а положительным.
Сострадание же, в свете современных психологических и психотерапевтических представлений - это не чувство и не эмоция, а системная установка на посильное прекращение страданий других. Впрочем, и собственных тоже, как само-сострадание.
От жалости то и другое - отличается по указанному пункту: сочувствуя и сострадая кому-то, мы вовсе не обязаны его жалеть, т.е. относится к его печальному положению как к чему-то несправедливому, а самого субъекта - оценивать как жертву и инвалида (в психологическом значении - по факту вполне стоит признавать, если это так), который не способен себе помочь и остаётся только ныть и тосковать.