В скандинавской мифологии есть Helheim - мир мёртвых, холодное, темное и туманное место, куда попадают все умершие, кроме героев, принятых в эйнхерии. Более подробно: wikipedia.org
В буддизме есть сложная система адов, но в целом они подразделяются на холодные и горячие. В холодных адах находящиеся там существа мучаются от нестерпимого холода.