Смотря какое приложение!
Если это плеер для Android или iOS, то отлично подойдут приложения Stellio и BOOM.
Оба приложения очень удобные, можно прослушивать аудиозаписи друзей, сообществ и аудиозаписи на их стенах. Можно совмещать музыку ВКонтакте с той, что сохранена на телефоне или в разных клиентах / страницах.
Думаю, что нет, поскольку API аудиозаписей для сторонних приложений соцсеть закрыла ещё в прошлом году. Только таким способом сторонние приложения могли получить доступ к музыке в целом, а не только аудиозаписям определённого пользователя.