Если учиться в 10-11 классах и при этом параллельно в колледже, есть какие-нибудь привилегии или же нет? (Может в ЕГЭ?)

Нет, никаких привилегий нет. Сдавать ЕГЭ в школе придется на общих основаниях. Вообще непонятно, зачем нужно такое совмещение: в колледже проходят основную программу 10-11 класов.