Прокси позволяет сменить ваш реальный IP-адрес на IP-адрес прокси (для понимания прикрепил картинку), что в свою очередь, соответственно, перенаправляет весь трафик через прокси-сервер, для подключения к которому нужно будет указать соответствующий порт (либо не указывать, если будет использоваться перенаправление трафика на хосте прокси) и данные для авторизации, если они есть (логин:пароль).
В зависимости от вида прокси эту подмену можно обнаружить (бесплатные или прозрачные прокси) или даже вообще не оставлять следов, что используются прокси (платные или элитные прокси).
Последние (платные или элитные прокси) особенно актуальны в виду того, что по факту прокси как раз и нужны для бесследной смены IP-адреса, что необходимо, к примеру, для мультиаккаунтинга, обеспечения как раз той «анонимности» , о которой мы все любим говорить, ну и помимо этого всяких рассылок, парсинга, распределения нагрузки и т.д.
Применение можно найти без проблем, в общем :)
Как подключить Прокси сервер и где взять адрес