Что надо сделать в первую очередь — подавать заявление в полицию или в суд идти, чтобы признать договор купли продажи авто недействительным?

Если не было мошенничества при покупке продажи, то подаётся исключительно в суд поскольку это гражданские правоотношения. В полицию подаётся заявление если только при совершении сделки были совершенны мошеннические действия.