Вот ссылка на УК РФ по этому поводу (статья 119): http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/37fd891311615f23654aa2bd69d386fc6c0c8470/
Собственно, необходимо обратиться в полицию, но понадобится доказать факт наличия угроз. Поэтому скриншоты переписок, аудио- и видеозаписи разговоров, показания свидетелей - чем больше доказательств, тем лучше.