Что делать, если полюбил того, кого не существует, и от этого грустно?

Продолжать любить. Ведь любовь это комбинация душевного и плотского. Для души ничто не мешает вам любить несуществующего человека. А для плоти можете мастурбировать представляя его в мыслях.