Проверьте корректность настройки VPN подключения. После первичной настройки такая "галка" ставится автоматически. Если он по какой то причине деактивирована , перейдите в свойства VPN подключения и следуйте инструкции на скриншоте ниже
Этого параметра вообще там нет, некуда ставить галочку.