Жалость - Печаль (Просто чувство)
Пример: Вы увидели бомжа на улице, прошли мимо и ничего не сделали, но подумали о том, что ему тяжело живётся.
Сострадание - Сопереживание (Это уже действие)
Пример: Вы увидели бомжа на улице, подумали о том как нелегко ему жить, и решили подойти к нему и дать денежку.