В каком контексте Бисмарк это сказал, мне пока выяснить не удалось, но буду еще искать. Вполне возможно, что это была какая-то специфичная тема, связанная с управлением или войной. Но вопрос зацепил, поэтому попробую интерпретировать применительно к тем темам, в которых разбираюсь:)
С точки зрения психологии, мне кажется, это может быть об опасности некоторых видов разочарования. Ведь разочарование - в принципе весьма болезненная штука. Но если речь идет о воздушных замках - т.е. о безосновательных надеждах значительного масштаба - то в момент, когда эти "замки" / надежды рушатся, у многих людей к негативу от факта их разрушения прибавляются еще и чувство вины, и, может быть, злость на себя ("ишь, размечтался!"). Но это - когда от "замка" остались лишь руины. А сам процесс разрушения - пока дело не дошло до руин - будет долго игнорироваться и оспариваться перед собою же. И к тому времени, когда проблему придется признать, человек уже успеет наломать дров и пострадать из-за этого.
У меня на приеме недавно был молодой человек, который три года назад влюбился в девушку-сокурсницу. Он вел с ней мысленные беседы; каждый день в мессенджерах писал ей романтические сообщения, которые не отправлял; в мельчайших деталях представлял сцену объяснения в любви и ее согласия на предложение руки и сердца; распланировал всю жизнь вместе с ней - вплоть до того, в какие вузы будут поступать их дети... и вдруг, в один совсем не прекрасный день он обнаруживает, что предмет его любви носит на пальце обручальное кольцо и прилично так в интересном положении. Потом оказалось, что девушка уже два года, как замужем, а он занимался строительством воздушных замков. И более всего его мучило - он это несколько раз проговорил - девушка не давала ни малейшего повода думать, что между ними что-то может быть. Он же не хотел себе в этом признаваться. Встреча с реальностью для этого молодого человека закончилась попыткой суицида, к счастью, неудачной.
Кстати, в этой цитате есть замечательное слово: "всегда" - "«Берегитесь всегда строить воздушные замки...". Все-таки, Бисмарк был чрезвычайно умным человеком и понимал, что люди все равно будут этим заниматься, а потому и призывал делать это хотя бы не "всегда".