Это очень зависит от того, о каком именно язычестве вы спрашиваете. Но если говорить конкретно о греческой религии, то такое там имелось, и называлось метемпсихоз, дословно «переселение душ». В него верили многие, в частности орфики, некоторые пифагорейцы, сам Пифагор, Эмпедокл, стоики и другие.