Здравствуйте!
Вовсе не обязательно депрессия переходит в паническое расстройство и тревожное. Возможно, это актуализируются уже имеющиеся расстройства. А возможно, что это не паническое расстройство вовсе, а какая-то другая реакция. Точнее вам сможет сказать только врач-психиатр.
Тревожность действительно может увеличиваться в первое время приема антидепрессантов. И если она не проходит - нужно обязательно обговорить это с лечащим врачом.
Паническое расстройство сначала лечит психиатр, а потом по показаниям психотерапевт. Психолог не нужен.
Читайте методические рекомендации минздрав Санкт-Петербург 2007