Дополнить ответ про взаимодействия можно и другими примерами.
Так, город Псков на английском, немецком, французском языках так и будет оставаться "Псковом", а вот по-эстонски (сказывается близость границ и давние связи) уже будет звучать как "Pihkva", а по-латышски как "Pleskava". То же самое с Ивангородом - на эстонском он "Jaanilinn". Карельский Петрозаводск на финском - здесь тоже связи очевидны - звучит как "Petroskoi", "переводясь" дословно.
И это не говоря о том, что и вся "Россия" будет звучать как Venemaa, Krievija и Venäjä соответственно на эстонском, латышском и финском.
Любопытно, кстати, что город Киев на большинстве языков будет звучать так или иначе похоже на "Киев", а вот по-исландски Киев - это "Kænugarður", ещё с викингских времён.
Из дальнего зарубежья интересно, что "Лондон" на французском и испанском - Londres, а на итальянском - Londra. Лингвисты точнее подскажут, но, видимо, так получилось под влиянием ещё древнеримской традици и тех же межкультурных связей.
Ответ довольно предсказуем - отсутствие слов в языке, на который переводят. Так как с Москвой и Петербургом взаимодействовали исторически, возникали и слова. Вот, к примеру, Сибирь тоже переводится.