Выскажу кратенько свое мнение по этому поводу.
Как уже известно сны нам сняться приличное количество раз за ночь и они всегда имеют место быть, другое дело, что большенство мы забываем, некоторые запоминаем. Иногда помним, что что-то снилось, но не помним что. Особо впечатляющие можем запомнить детально.
Раз вы помните только кошмары, то соответственно впечатляют вас кошмары и именно они остаются у вас в памяти. Думаю, это как-то связано с восприятием действительности, когда вы бодроствуйте. Возможно вас что-то мучает, организм испытывает в такие периоды какой-то стресс, о котором вы можете даже не подозревать.