Директ Инстаграм - это личные сообщения. Значок директа находится в верхнем правом углу - кружок с перевернутой Z (молнией) внутри.
Также обращайте внимание на раздел Запросы в Самом Директе (менюшка находится в разделе Директ - справа в верху - Запросы.
Если отсутствует - значит нет входящих запросов на общение. Зачастую в запросах идут и спам и реклама и новые контакты